Lekcija 3 od 6 · 9 min

Testiranje na zgodovini in preprileganje

Testiranje na zgodovini (backtest) pomeni uporabo svojih pravil na preteklih podatkih, kot da se trg odvija prav zdaj. Dober test ne dokazuje, da bo sistem deloval. Lahko pa ti poceni pokaže, da nekaj ne deluje, in to je že velika vrednost.

Preprileganje

Preprileganje (overfitting) je prilagajanje pravil šumu v preteklih podatkih. Sistem potem popolnoma opisuje preteklost, prihodnosti pa ne napoveduje nič bolje kot naključje. Več ko preizkusiš kombinacij, večja je možnost, da najdeš nekaj, kar se je zdelo sijajno samo po naključju.

Kako testirati pošteno

• Razdeli podatke: razvijaš na enem obdobju, preverjaš pa na ločenem, ki doslej ni bilo uporabljeno (vzorec zunaj testa). Ta del uporabiš samo enkrat.
• Upoštevaj stroške: provizije, zdrs cene in, če uporabljaš terminske pogodbe, financiranje.
• Pazi na gledanje naprej: odločitev ne sme uporabiti podatka, ki v tistem trenutku še ne obstaja, na primer zaprtja sveče, ki še traja.
• Pazi na pristranskost preživelih: žetoni, ki so propadli, pogosto niso na današnjem seznamu, zato testiranje samo na današnjih uspešnicah polepša rezultat.
• Vključi različne trge: rast, padanje in bočno gibanje. En velik vzpon lahko skrije vse.
• Primerjaj: ali je rezultat boljši od preprostega držanja in od rednega kupovanja, pri enakem upadu kapitala?

Koliko naročil potrebuješ

Ročni test brez programiranja

Programiranja ne potrebuješ. Pri vadbi na zgodovinskem grafu so datumi skriti, zato ne veš, kaj sledi. Pojdi svečo za svečo, uporabi pravila in vsako naročilo vpiši v dnevnik kot pravo. Počasneje je, a razkrije vrzeli v pravilih in te nauči gledati graf brez pogleda v prihodnost.

Spremljaj nas na Facebooku