Lekcija 3 od 6 · 9 min

Testiranje na povijesti i prenaučenost

Testiranje na povijesti (backtest) znači primijeniti svoja pravila na prošle podatke, kao da se tržište upravo odvija. Dobar test ne dokazuje da će sustav raditi. Može ti, međutim, jeftino pokazati da nešto ne radi, a to je već velika vrijednost.

Prenaučenost

Prenaučenost (overfitting) je prilagođavanje pravila šumu u prošlim podacima. Sustav tada savršeno opisuje prošlost, a budućnost ne predviđa ništa bolje od slučajnosti. Što više kombinacija isprobavaš, to je veća šansa da nađeš nešto što je izgledalo sjajno samo slučajno.

Kako testirati pošteno

• Podijeli podatke: razvijaš na jednom razdoblju, a provjeravaš na odvojenom koje dotad nije korišteno (uzorak izvan testa). Taj dio koristiš jednom.
• Uračunaj troškove: naknade, proklizavanje i, ako koristiš terminske ugovore, financiranje.
• Pazi na gledanje unaprijed: odluka ne smije koristiti podatak koji u tom trenutku još ne postoji, poput zatvaranja svijeće koja još traje.
• Pazi na pristranost preživjelih: tokeni koji su propali često ne postoje na današnjem popisu, pa test samo na današnjim uspješnicima uljepšava rezultat.
• Uključi različita tržišta: rast, pad i bočno kretanje. Jedan veliki uzlet može sakriti sve.
• Usporedi: je li rezultat bolji od običnog držanja i od redovite kupnje, uz isto izvlačenje?

Koliko naloga treba

Ručni test bez programiranja

Ne treba ti programiranje. U treningu na povijesnom grafu datumi su skriveni, pa ne znaš što slijedi. Prođi svijeću po svijeću, primijeni pravila i svaki nalog upiši u dnevnik kao stvarni. Sporije je, ali otkriva rupe u pravilima i uči te gledati graf bez pogleda u budućnost.