Avalanche AVAX

1. Izhodiščni podatki: urne sveče

Vsaka sveča strne eno uro trgovanja v štiri cene: odprtje, vrh, dno in zaprtje. Portal uporablja samo zaprte sveče, ker se odprta še spreminja, kazalniki pa bi znotraj ure poskakovali.

2. EMA20 in EMA50: drseči povprečji

Kaj pravi: kam gre cena v povprečju. Dokler je hitrejša EMA20 nad počasnejšo EMA50, je smer rast, dokler je pod njo, pa je smer padec. Zdaj je EMA20 pod EMA50, zato je smer padec.

Kako se pridobi

EMA je povprečje, ki novejšim cenam daje večjo težo. Računa se korak za korakom: vzame se del nove cene in preostanek prejšnje EMA. Ta del je odvisen od obdobja, zato krajše obdobje odziva hitreje.

k = 2 / (obdobje + 1)
EMA = zaprtje × k + prejšnja EMA × (1 − k)

Primer na zadnji sveči

• Zaprtje je 8,306.
• EMA20: k = 2 / 21 = 0,0952. 8,306 × 0,0952 + 8,59622 × 0,9048 = 8,56858
• EMA50: k = 2 / 51 = 0,0392. 8,306 × 0,0392 + 8,63048 × 0,9608 = 8,61775

Na kaj paziti: povprečje gleda nazaj in vedno zamuja. Na bočnem trgu se EMA nenehno prečkata, kar ne pomeni spremembe smeri.

Preizkusi v laboratoriju

3. Razmik med EMA20 in EMA50 0,57 %

Kaj pravi: EMA je drseče povprečje, ki novejšim cenam daje večjo težo. EMA20 hitreje sledi zadnjim 20 urnim svečam, EMA50 pa počasneje sledi zadnjim 50. Razmik kaže, kako daleč je kratkoročna cena od srednjeročne. Majhen razmik pomeni, da trg nima jasne smeri, zato portal takrat ne govori o trendu.

Kako se pridobi

razmik = |EMA20 − EMA50| / EMA50 × 100

Primer na zadnji sveči

• Razlika: |8,56858 − 8,61775| = 0,04917
• V odstotku od EMA50: 0,04917 / 8,61775 × 100 = 0,57 %
• To je manj kot 1,5 %, zato ta pogoj za trend ni izpolnjen.

Kakšne vrednosti lahko ima

Sam odstotek nima zgornje meje in je vedno pozitiven. Smer se razbere iz tega, katera EMA je zgoraj. Razponi so orientacija portala za urne sveče, ne splošno pravilo.

• Pod 0,5 %Povprečji sta skoraj zlepljeni. Trg je brez smeri, prečkanja pa pogosto ne pomenijo ničesar.
• 0,5 do 1,5 % zdajMajhen razmik. Za portal je to še vedno bočni trg.
• 1,5 do 4 %Jasen razmik. Drugi pogoj za trend je izpolnjen.
• Nad 4 %Velik razmik. Gibanje je močno, vendar je cena daleč od povprečja, zato so umiki pogosti.

Na kaj paziti: Povprečja gledajo nazaj, zato vedno zamujajo. Velik razmik ni signal, da se bo cena zagotovo vrnila, majhen pa ni dokaz, da bo miren razpon trajal.

4. RSI (14) 34,5

Kaj pravi: RSI (Relative Strength Index) primerja velikost rasti in padcev v zadnjih 14 urnih svečah. Kaže, kdo je imel nedavno več zagona, kupci ali prodajalci.

Kako se pridobi

Za vsako svečo se gleda sprememba zaprtja. Rasti in padci se posebej zgladijo z Wilderjevo metodo, RS pa je njuno razmerje.

povprečna rast = (prejšnja × 13 + današnja rast) / 14
povprečni padec = (prejšnji × 13 + današnji padec) / 14
RS = povprečna rast / povprečni padec
RSI = 100 − 100 / (1 + RS)

Primer na zadnji sveči

• Sprememba: 8,306 − 8,219 = 0,087, zato je rast 0,087, padec pa 0,000.
• Povprečna rast: (0,02029 × 13 + 0,087) / 14 = 0,02506
• Povprečni padec: (0,05119 × 13 + 0,000) / 14 = 0,04753
• RS: 0,02506 / 0,04753 = 0,527
• RSI: 100 − 100 / (1 + 0,527) = 34,5

Kakšne vrednosti lahko ima

Vrednost je vedno med 0 in 100. Sredina je 50. Praga 30 in 70 sta običajna konvencija.

• Pod 30Preprodano območje: padci so močno prevladali. Cena lahko še naprej pada.
• 30 do 50 zdajZagon je šibkejši, prodajalci imajo rahlo prednost.
• 50 do 70Zagon je močnejši, kupci imajo rahlo prednost.
• Nad 70Prekupljeno območje: rasti so močno prevladale. Cena lahko še naprej raste.

Na kaj paziti: Najpogostejša napaka je branje „nad 70“ kot „prodaj“ in „pod 30“ kot „kupi“. V močnem trendu lahko RSI dolgo ostane v skrajnem območju, nasprotno naročilo pa takrat izgublja.

Preizkusi v laboratoriju

5. ATR (14) 0,126

Kaj pravi: ATR (Average True Range) meri, za koliko se cena v povprečju premakne v eni sveči. Ne govori o smeri, temveč o nemirnosti trga. Tu je to povprečje za eno uro. Zdaj je ATR 0,126 USDT, kar je 1,52 % trenutne cene. V povprečni uri je razpon cene približno tolikšen.

Kako se pridobi

Najprej se določi pravi razpon sveče. Prejšnje zaprtje vstopa v izračun, da se ne izgubi skok med dvema svečama. ATR je zglajeno povprečje tega razpona.

pravi razpon = največje od: vrh − dno, |vrh − prejšnje zaprtje|, |dno − prejšnje zaprtje|
ATR = (prejšnji ATR × 13 + pravi razpon) / 14

Primer na zadnji sveči

• Vrh − dno: 8,319 − 8,179 = 0,140
• |Vrh − prejšnje zaprtje|: |8,319 − 8,219| = 0,100
• |Dno − prejšnje zaprtje|: |8,179 − 8,219| = 0,040
• Pravi razpon je največja od teh vrednosti: 0,140
• ATR: (0,12461 × 13 + 0,140) / 14 = 0,12571

Primer izračuna, ne priporočilo: stop 2 ATR pod trenutno ceno bi bil pri 8,031 USDT. Pri računu 10.000 USDT in tveganju 1 % (100 USDT) je količina 100 / (2 × 0,12571) = okoli 397,74 AVAX. Provizije in zdrs cene niso upoštevani.

Kakšne vrednosti lahko ima

ATR je v isti enoti kot cena, zato ga ni mogoče neposredno primerjati med kovanci. Za primerjavo služi odstotek cene. Razponi so orientacija portala za urne sveče velikih kovancev, ne splošno pravilo.

• Pod 0,3 % ceneMiren trg. Majhni premiki, provizije pa takrat pojedo večji del dobička.
• 0,3 do 1 % ceneZmerna nestanovitnost.
• 1 do 2 % cene zdajŽivahen trg. Potreben je širši stop in manjša pozicija.
• Nad 2 % ceneBuren trg. Stopi se zlahka dosežejo, zdrs cene pa narašča.

Na kaj paziti: Visok ATR ne pomeni, da bo cena rasla ali padala, ampak samo, da se bolj giblje. ATR je povprečje preteklosti, zato je lahko nenaden premik večkrat večji.

6. ADX (14) 28,7

Kaj pravi: ADX (Average Directional Index) meri moč gibanja, ne njegove smeri. Isti ADX 35 je lahko ob močni rasti in ob močnem padcu. +DI kaže moč gibanja navzgor, −DI pa moč gibanja navzdol. Zdaj je močnejši −DI.

Kako se pridobi

Primerjata se zaporedni sveči. Premik navzgor je, koliko je nov vrh nad starim, premik navzdol pa, koliko je novo dno pod starim. Šteje se samo večji od njiju, in to, če je pozitiven. Oba se zgladita in delita z zglajenim pravim razponom.

+DI = zglajeni premik navzgor / zglajeni pravi razpon × 100
−DI = zglajeni premik navzdol / zglajeni pravi razpon × 100
DX = |+DI − −DI| / (+DI + −DI) × 100
ADX = (prejšnji ADX × 13 + DX) / 14

Primer na zadnji sveči

• Premik navzgor: 8,319 − 8,292 = 0,027. Premik navzdol: 8,192 − 8,179 = 0,013.
• Šteje se samo večji premik, in to, če je pozitiven: +DM = 0,027, −DM = 0,000.
• Po glajenju prek 14 sveč: +DI = 9,30, −DI = 34,53.
• DX: |9,30 − 34,53| / (9,30 + 34,53) × 100 = 57,54
• ADX: (26,47 × 13 + 57,54) / 14 = 28,69

Kakšne vrednosti lahko ima

Vrednost je med 0 in 100, vendar se v praksi redko povzpne nad 60.

• Pod 20Šibek trend ali bočni trg. Cena nima jasne smeri.
• 20 do 25Trend se morda oblikuje. Portal od 20 navzgor šteje, da je prvi pogoj za trend izpolnjen.
• 25 do 50 zdajIzrazit trend.
• Nad 50Zelo močno gibanje. To je redko in se pogosto vidi ob nenadnih premikih.

Na kaj paziti: ADX zamuja, ker je povprečje povprečja, zato trend potrdi šele, ko je že prehodil del poti. Sam po sebi ne daje signala za nakup ali prodajo.

7. Zgornja in spodnja raven

Kaj pravijo: kjer je cena v zadnjih dveh dneh naletela na mejo. Ti dve ceni določata scenarija A in B. Nista cilj ali prerokba, ampak vnaprej dogovorjeni točki za preverjanje.

Kako se pridobijo

zgornja raven = najvišji vrh v 48 svečah pred zadnjo zaprto
spodnja raven = najnižje dno v istih 48 svečah

Primer

• Gledajo se sveče od 03.11. 19:00 do 05.11. 18:00.
• Najvišji vrh: 9,170. Najnižje dno: 8,135.
• Zadnja sveča se je zaprla pri 8,306. To je med ravnema, zato noben scenarij ni potrjen.

Na kaj paziti: zadnja sveča namenoma ni med temi 48. Sicer bi vsak preboj takoj premaknil lastno raven in se nikoli ne bi potrdil. Potrditev je zaprtje ure, ne kratek dotik, zato signal prispe z zamudo.

8. Stanje trga Bočni

Kaj pravi: ali je treba trg brati kot trend ali kot gibanje brez smeri. To je opis sedanjega stanja, ne napoved.

Kako se pridobi

Veljati morata oba pogoja. Če vsaj eden ne velja, je stanje bočno. Zahtevata se dva pogoja, ker ADX meri moč gibanja, razmik med EMA pa kaže, ali se je cena res oddaljila od povprečja.

trend = ADX ≥ 20 in razmik ≥ 1,5 %

Primer

• ADX 28,7 je vsaj 20: da.
• Razmik 0,57 % je pod 1,5 %: ne.
• Rezultat: Bočni.

Na kaj paziti: praga 20 in 1,5 % sta izbira tega portala, ne naravni zakon. Stanje se lahko spremeni že naslednjo uro. To je izobraževalni izračun, ni priporočilo za nakup ali prodajo, kazalniki pa opisujejo preteklost.